라그랑주 승수법 간단하게

라그랑주 승수법은 제약조건이 있을 때 함수를 최대화, 최소화시키는 방법이다 최적화시키고자하는 함수 f(x,y)와 제약조건은 보통 g(x,y) = c 형태로 주어진다. 변하는 값은 함수 f(x,y)인데 이것을 변화시키다가 g(x,y) = c와 서로 접할때 함수 f가 최대가 되는 경우가 가장 쉬운 경우 https://deepdata.tistory.com/1115 gradient descent를 위한 gradient vector의 이론적 설명 간단하게 1. 방향도함수(directional derivate) 이변수함수 z = f(x,y)와 임의의 단위벡터(norm이 1인 벡터) u = (a,b)에 대하여... 벡터 u를 지나는 평면으로 z = f(x,y)를 잘랐을때 생기는 곡선 위 (x0,y0,z0)위에서의 접..