time series data의 cross validation에 대한 여러가지 고찰

time series data는 일반적인 cross validation으로 검증을 수행해도 무리가 없을까? 일반적인 cross validation을 수행하면 과거 미래 데이터가 무작위로 섞일 것이다. 미래를 예측하기 위해서는 그 이전의 정보를 사용하여 예측하는 것이 기본인데 무작위로 뒤섞인다면 당연히 예측 성능이 떨어질 것이다. 1. ordering by time 기본적인 방법 중 하나는 데이터를 시간 순서대로 정렬하고 validation set을 train set보다 미래에 있는 것으로 선택하고 test set도 validation set, train set보다 미래에 있는 데이터를 선택하는 것이다. 이게 가장 흔하고 자주 사용하는 방법같다 그러나 이 방법이 안좋은 점은 test set은 무작위로 선택..