경험분포함수(empirical distribution function)

우리가 가지고 있는 데이터 $x _{1},x _{2},...,x _{n}$는 어떠한 이상적인 확률분포를 따르는 확률변수 $X$의 관측값으로 생각할 수 있습니다. 그러나 이 확률변수 $X$의 100% 정확한 확률분포를 절대로 구할 수 없으며 그러한 확률분포를 추정하는 방법밖에 없습니다. 확률변수의 확률분포와 누적확률분포함수가 일대일대응한다는 것을 말씀드렸습니다. 만약 데이터 $x _{1},x _{2},...,x _{n}$를 가지고 확률변수 $X$의 누적확률분포함수를 추정할 수 있다면 데이터 $x _{1},x _{2},...,x _{n}$의 확률분포를 어느정도 알 수 있을 것입니다. 확률변수 $X$의 누적확률분포함수를 추정하는 가장 쉬운 방법으로 경험적 분포 함수인 empirical distribution ..